O rácio de Sortino é uma medida de desempenho financeiro que avalia a relação entre o retorno de um investimento e o risco assumido para alcançá-lo. Ele leva em consideração apenas o risco negativo, ou seja, a volatilidade abaixo do nível de retorno esperado, e é considerado uma medida mais precisa do que o rácio de Sharpe para investimentos com retornos assimétricos. Quanto maior o rácio de Sortino, melhor é o desempenho do investimento em relação ao risco assumido.
