Risco de Convexidade

O risco de convexidade é um conceito utilizado no mercado financeiro para medir a sensibilidade do preço de um título de renda fixa às mudanças nas taxas de juros. Ele se refere à possibilidade de que a curva de juros se torne mais ou menos inclinada, afetando o valor do título. Quanto maior a convexidade de um título, maior será o seu risco de perda em caso de mudanças nas taxas de juros.