Risco de Portfólio

O risco de portfólio é a medida da incerteza associada ao retorno de um conjunto de ativos financeiros, que compõem um portfólio. É uma medida importante para investidores, pois permite avaliar a diversificação do portfólio e a possibilidade de perdas financeiras. O risco de portfólio pode ser calculado por meio de diversas técnicas, como a análise de variância e a simulação de Monte Carlo.