Value at Risk (VaR) é uma medida de risco financeiro que estima a perda máxima esperada em um determinado período de tempo, com um determinado nível de confiança. É amplamente utilizado por instituições financeiras para gerenciar riscos de mercado, crédito e operacionais. O VaR é calculado com base em dados históricos de preços de ativos e leva em consideração a volatilidade e a correlação entre os ativos. Ele fornece uma estimativa útil para os investidores e gestores de risco, permitindo que eles tomem decisões informadas sobre alocação de recursos e estratégias de investimento.
